Kapitalkravsforordningen: utfyllende bestemmelser om beregning av stressscenariobasert risikomål
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/397 av 20. oktober 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om beregning av det stressscenariobaserte risikomålet
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/397 of 20 October 2023 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the calculation of the stress scenario risk measure
EØS-notat | 11.03.2024 | EØS-notatbasen
Sakstrinn
- Faktanotat
- Foreløpig posisjonsnotat
- Posisjonsnotat
- Gjennomføringsnotat
Opprettet 11.03.2024
Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
Dato sist behandlet i spesialutvalg:
Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester
Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner
Status
Sammendrag av innhold
Kapitalkravsforordningen (CRR) artikkel 325bk angir beregningen av stresscenariobasert risikomål for ikke-modellerbare risikofaktorer, dvs. det tapet som påføres i alle posisjoner i eller utenfor handelsporteføljen som er utsatt for valutarisiko eller varerisiko i porteføljen som omfatter den ikke-modellerbare risikofaktoren, når et ekstremt scenario av framtidige sjokk anvendes på denne risikofaktoren. Bestemmelsen er relevant for foretak som benytter interne modeller ("Expected shortfall risk measure") for markedsrisiko. Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til beregningen av stresscenariobasert risikomål for ikke-modellerbare risikofaktorer som angitt i CRR artikkel 325bk nr. 3.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i § 2 andre ledd i CRR/CRD-IV forskriften. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen betydelige konsekvenser da p.t. er ingen norske banker som har tillatelse til bruk av interne modeller for markedsrisiko.
Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.
Vurdering
Andre opplysninger
Nøkkelinformasjon
| Institusjon: | Kommisjonen |
| Type rettsakt: | Forordning |
| KOM-nr.: | |
| Rettsaktnr.: | 2024/397 |
| Basis rettsaktnr.: | |
| Celexnr.: | 32024R0397 |
EFTA-prosessen
| Dato mottatt standardskjema: | |
| Frist returnering standardskjema: | |
| Dato returnert standardskjema: | |
| EØS-relevant: | Ja |
| Akseptabelt: | Ja |
| Tekniske tilpasningstekster: | Nei |
| Materielle tilpasningstekster: | Nei |
| Art. 103-forbehold: | Nei |
Norsk regelverk
| Endring av norsk regelverk: | Nei |
| Høringsstart: | |
| Høringsfrist: | |
| Frist for gjennomføring: |