Teknisk standard for behandling av annet enn deltarisiko for opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko

Kommisjonsdelegert forordning (EF) nr. 528/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard for ikke-delta risiko for opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Det følger av CRR artikkel 329 (3), 352 (6) og 358 (4) at kapitalkravet for opsjoner og warrants skal reflektere andre typer risiko enn deltarisiko, slik som deltaverdiens følsomhet for endringer i prisen på underliggende instrument (gamma), opsjonsprisens følsomhet for endringer i tid til innløsning (theta), opsjonsprisens følsomhet for endringer i volatiliteten (vega) samt opsjonsprisens følsomhet for endringer i den risikofrie renten (rho). Den tekniske standarden angir metoder som kan benyttes for å hensynta disse risikoene.

Bestemmelsene i forordningen er fra før gjennomført i kapitalkravsforskriften § 34-3 (1).

Vurdering

Det anses ikke å være særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Standarden bør legges til grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 34-3 (1). Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet og at Finanstilsynet vil legge den grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 34-3 (1).

Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsselskaper-utfyllende-bestemmelser-om-beregning-av-non-delta/id-7403

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1556
Rettsaktnr.: 528/2014
Basis rettsaktnr.: Forordning: 575/2013
Celexnr.: 32014R0528

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 16.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker