Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om netto utgang sikkerheter vedr. derivattransaksjoner mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringstekniske standarder om supplerende utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhetsstillelse som skyldes virkningen av et negativt markedsscenario på kredittinstitusjoners derivattransaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/208 of 31 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for additional liquidity outflows corresponding to collateral needs resulting from the impact of an adverse market scenario on an institution's derivatives transactions - suppl. CRR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 31. oktober 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Dette er en teknisk standard som gir utfyllende regler til Capital Requirement Regulation (CRR - forordning 575/2013 - om kapitalkrav i banker og verdipapirforetak). 

I henhold til artikkel 423 (3)  i CRR skal foretakene beregne største netto utgang av sikkerheter som vil følge av virkningen av et negativt markedsscenario på foretakets derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner samt andre vesentlige kontrakter. Reglene som skal innføres, er begrenset til derivattransaksjoner som er sikret, inkludert de som forfaller innen 30 dager. For å sikre like vilkår for kredittinstitusjoner og derivatmarkedet skal foretakene beregne største netto utbetaling av sikkerheter for foretakets derivattransaksjoner som følge av negativt markedsscenario, basert på historiske data ("HLBA approach") utarbeidet av Basel-komitéen.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i norsk forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norske regler, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Banker og kredittforetak må vurdere sine derivatkontrakter mer konservativt.

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Behov for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som må tilpasses når rettsakten tas inn i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)6867
Rettsaktnr.: 2017/208
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32017R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2016
Frist returnering standardskjema: 28.02.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen