Bankers beregning av risikovekter

Vi viser til tidligere kontakt om bankers beregning av risikovekter for beregning av minstekrav til kapital, og om forskjeller i beregning av kapitalkrav mellom banker avhengig av om en bank bruker den såkalte standardmetoden eller egne interne metoder (IRB-metode).

Hensynet til finansiell stabilitet kan tilsi en styrking av kapitalkrav knyttet til blant annet pantesikrede boliglån ut fra systemrisikohensyn, jf omtale i Nasjonalbudsjettet 2012 kapittel 3.6. Dette kan oppnås gjennom skjerpede krav til de beregningsmodellene bankene bruker, for eksempel ved å sette minstekrav til parametrene som benyttes i bankenes IRB-modeller, eller ved å sette en multiplikator som skal brukes for å oppjustere den risikovekten banken selv har beregnet for sin utlånsportefølje, eller ved å sette minstekrav til risikovekter.

Arbeidsgruppen om makroovervåking, som leverte sin rapport 27. januar 2012, har blant annet drøftet styrking av risikovekter for beregning av kapitalkrav for boliglån. Gruppen har i den sammenheng også foreslått at ”det gjennomføres en test der alle banker som bruker IRB-modeller får en standard portefølje, og at bankenes beregnede kapitalkrav med egen modell sammenlignes”.

Finansdepartementet ønsker på bakgrunn av ovennevnte å få en bedre oversikt over eventuelle forskjeller i beregningen av risikovekter i IRB-bankene. Vi ber om at Finanstilsynet utarbeider og gjennomfører en test med to standardporteføljer, hhv. en portefølje med boliglån og en portefølje med næringslån, og at alle banker som bruker IRB-modeller, får i oppgave å beregne risikovektene for de enkelte kundene i de to porteføljene. 

Finansdepartementet ber om en oversikt over og vurdering av resultatene i en slik test innen 8. juni 2012. Det bes om at de underliggende parameterne PD (probability of default) og LGD (loss given default) bankene bruker gjøres synlig i fremstillingen av testresultatene.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                            Mirella Elisa Wassiluk
                                                                            avdelingsdirektør