Teknisk standard for bestemmelse av proxy spread og CVA-risiko

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr.526/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for bestemmelse av "proxy spread" og begrensede mindre porteføljer for "credit valuation adjustment risk"

Commission Delegated Regulation (EU) No 526/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Den tekniske standarden presiserer beregning av kapitalkravet for svekket kredittverdighet hos motparten (CVA, "credit value adjustments") i derivatavtaler, og spesifikt hvordan spread skal beregnes ved bruk av internmodell.

Vurdering

Den tekniske standarden har liten betydning for norske institusjoner.  Ingen norske banker bruker interne modeller for beregning av motpartsrisiko (IMM-modell) eller spesifikk risiko i handelsporteføljen, og regelverket åpner foreløpig ikke for bruk av internmodell for beregning av CVA-risiko. Det anses ikke at det er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Pressemelding 2: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-181_en.htm

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1555
Rettsaktnr.: 526/2014
Basis rettsaktnr.: Forordning 575/2013
Celexnr.: 32014R0526

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 16.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker