Utvalgte hurtiglenker

    EØS-notatbasen

    Kommisjonens forslag til endring av CRR (andre bankpakke, CRR III)

    Forslag til parlaments- og rådsforordning som endrer (EU) 575/2013 med hensyn til krav til kredittrisiko, CVA-risiko, markedsrisiko, operasjonell risiko og gulv på kapitalkrav beregnet etter IRB-metoden

    Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor

    EØS-notat | 12.12.2021 | EØS-notatbasen

    Sakstrinn

    1. Faktanotat
    2. Foreløpig posisjonsnotat
    3. Posisjonsnotat
    4. Gjennomføringsnotat

    Opprettet 08.12.2021

    Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

    Dato sist behandlet i spesialutvalg:

    Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

    Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

    Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

    Status

    Kommisjonsforslaget skal nå diskuteres i EU-parlamentet og -rådet.

    Sammendrag av innhold

    Forslaget til forordning er en del av den nye bankpakken i EU, som er siste fase i gjennomføringen av Basel III. I tillegg til denne forordningen, som endrer kapitalkravsforordningen (CRR) inneholder pakken endringer av kapitaldekningsdirektivet (CRD, COM/2021/664) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD, gjennom COM/2021/665). 

    Basel III-gjennomføringen er i all hovedsak dekket av det første hovedformålet "to strengthen the risk-based capital framework, without significant increases in capital requirements overall". Endringene i Basel III ble annonsert i desember 2017, og omfatter:

    • en mer risikosensitiv standardmetode for kredittrisiko
    • begrensninger i IRB-metoden – unntak for enkelte typer engasjementer og minimumsnivåer på risiko­parameterne
    • mer robust og risikosensitivt kapitalkrav for svekket kredittverdighet hos derivatmotparter ("CVA-risiko")
    • én ny felles beregningsmetode for operasjonell risiko
    • leverage ratio-buffer for globalt systemviktige banker og justeringer i eksponeringsmålet
    • gulv på beregningsgrunnlag ved bruk av internmodeller ("output floor")

    Endringene skulle tre i kraft fra 1. januar 2022, med gradvis innfasing av gulvet fram til 2027, men er senere forskjøvet ett år.

    Forslaget omfatter også Baselkomitéens forslag til endrede markedsrisikostandarder ("fundamental review of the trading book", FRTB) fra januar 2019.

    Endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

    Kommisjonen har også vurdert om det er behov for å styrke tilsynsmyndighetenes mandat for utbytterestriksjoner, og kommet til at det ikke er nødvendig.

    Merknader
    Rettslige konsekvenser

    Forordningen vil tas inn i norsk rett ved henvisning i forskrift.

    Økonomiske og administrative konsekvenser

    Dette må kartlegges nøyere i en senere fase. Forslaget skal gjennom en høringsprosess i EU, men dersom det ikke blir store endringer, vil trolig den nye standardmetoden for kredittrisiko gi lempeligere kapitalkrav enn dagens metode. Trolig vil ikke gulvet på beregningsgrunnlag ved bruk av internmodeller bli bindende for norske banker.

    Vurdering

    Andre opplysninger

    Nøkkelinformasjon

    Institusjon: Parlament og Råd
    Type rettsakt: Forordning
    KOM-nr.: KOM(2021)664
    Basis rettsaktnr.:

    Norsk regelverk

    Høringsstart:
    Høringsfrist:
    Frist for gjennomføring:

    Lenker

    Til toppen