Regulatorisk teknisk standard til CRR for standardmetoden for motpartsrisiko (SA-CCR)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. mars 2021 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard som spesifiserer metoden for å identifisere derivattransaksjoner med en eller flere enn en materiell risikokilde med hensyn til artikkel 277(5), formelen for å beregne tilsynsdelta for call- og put-opsjoner kartlagt i renterisikokategorien og metoden for å bestemme hvorvidt en transaksjon er en lang eller kort posisjon i primærrisikodriveren eller i den mest materielle risikodriverer i den spesifikke risikokategorien med hensyn til artikkel 279a(3)(a) og (b) i standardmetoden for motpartsrisiko (EØS-relevant tekst)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/931 of 1 March 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the method for identifying derivative transactions with one or more than one material risk driver for the purposes of Article 277(5), the formula for calculating the supervisory delta of call and put options mapped to the interest rate risk category and the method for determining whether a transaction is a long or short position in the primary risk driver or in the most material risk driver in the given risk category for the purposes of Article 279a(3)(a) and (b) in the standardised approach for counterparty credit risk (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet, og publisert i EU-tidende. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende, teknisk regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR). 

For å harmonisere finansforetaks identifisering av risikodrivere av en derivattransaksjon med én eller flere risikodrivere, innfører den regulatoriske tekniske standarden nærmere regler for slik identifisering. Videre krever kapitalkravsforordningen (CRR) at formelen for å beregne tilsynsdelta for forskjellige opsjoner i renterisikokategorien, oppdateres i henhold til utviklingen i internasjonal regulering. Rettsakten gjennomfører en oppdatert formel etter ny informasjon fra Baselkomitteen for banktilsyn (BCBS).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for foretak eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/931
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0931

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker