Svar på spørsmål fra Gunnar Gundersen vedrørende Prop. 96 L (2012-2013)

Jeg viser til brev 23. april 2013 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen med spørsmål i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 96 L (2012–2013) om endringer i finansierings­virksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.). Mine svar på stortingsrepresentantens spørsmål følger nedenfor.

Spørsmål 1
«Med hvor mange milliarder kroner har norske banker styrket egenkapitalen samlet sett siden finanskrisen?»

Svar på spørsmål 1
Norske banker hadde ved utgangen av 2009 176,5 mrd. kroner i ren kjernekapital. Ren kjernekapital er bankens ansvarlige kapital fratrukket ansvarlig lånekapital og hybrid­kapital, og er tilnærmet lik egenkapitalen (med visse regulatoriske fradrag). Ved utgangen av 2012 hadde norske banker 240,8 mrd. kroner i ren kjernekapital, det vil si en økning på 64,3 mrd. kroner fra utgangen av 2009.

Spørsmål 2
«Hvor mye egenkapital må banker i Norge samlet bygge opp for å nå de nye kapitalkravene i 2016 gitt 5 pst. utlånsvekst, med og uten full motsyklisk buffer på 2,5 pst., og gitt at de fem største norske bankene vil få krav om 2 pst. påslag for systemviktige banker?»

Svar på spørsmål 2
Anslag på bankenes framtidige kapitalbehov er følsomme for de forutsetningene som legges til grunn om utviklingen i beregnings­grunnlaget. Alt annet like vil vekst i samlede utlån bidra til vekst i det risikovektede beregningsgrunnlaget, men også andre forhold spiller inn. For eksempel var utlånsveksten i norske banker 4 pst. i 2012, mens beregningsgrunnlaget var nær uendret.

Ettersom det ikke er gitt hvilken effekt en viss utlånsvekst vil ha på beregnings­grunn­laget, har jeg fått utarbeidet anslag som forutsetter henholdsvis 0 og 5 pst. årlig vekst i bankenes beregnings­grunnlag fram til 1. juli 2016. I anslagene, som er utarbeidet av Finanstilsynet, er det lagt til grunn gjeldende definisjon av ren kjerne­kapital, videre­føring av det såkalte Basel I-gulvet og at de fem største bankene skal oppfylle et særskilt kapital­bufferkrav på 2 pst. med ren kjernekapital. Jeg presiserer at dette er beregningsmessige forutsetninger i tråd med spørsmålet fra stortingsrepresentanten. Hvilke banker som skal oppfylle kapital­buffer­kravet for systemviktige institusjoner er ikke avgjort. Finans­departementet vil utarbeide forskrift med kriterier for hvilke institusjoner som skal regnes som systemviktige i det norske finansmarkedet, jf. Prop. 96 L (2012–2013).

Det antas i anslagene at det samlede kravet til ren kjernekapitaldekning fra 1. juli 2016 generelt blir 10 pst., men altså 12 pst. for de fem største bankene. Under disse forut­setningene vil enkelte banker ha behov for å øke sin rene kjernekapital fram til 1. juli 2016 i forhold til den rene kjernekapitalen de hadde ved utgangen av 2012. Sammen­lignet med beholdningen av ren kjernekapital ved utgangen av 2012, kan dette behovet utgjøre mellom 24 og 63 mrd. kroner, jf. tabell 1 nedenfor. Behovet er anslått på bruttobasis, det vil si at Finanstilsynet har summert kapitalbehovet for de bankene som ved utgangen av 2012 ikke oppfylte de krav som er antatt å gjelde fra 1. juli 2016.

Tabell 1. Illustrasjonsmessige anslag for norske bankers behov for ren kjernekapital.

		Årlig vekst i beregningsgrunnlag
		0,0 %	5,0 %
Motsyklisk kapitalbufferkrav	0,0 %	24 mrd. kr	63 mrd. kr
	2,5 %	69 mrd. kr	121 mrd. kr

Kilde: Finanstilsynet.

Det er i lovforslaget lagt opp til å innføre et system hvor myndighetene eventuelt kan pålegge bankene et motsyklisk kapitalbufferkrav. Et slikt eventuelt bufferkrav skal etter forslaget oppfylles med ren kjernekapital, og kan variere fra 0 til 2,5 pst. avhengig av konjunktursituasjonen. I anslagene i tabell 1 er effekten på det hypotetiske kapital­behovet illustrert med et motsyklisk kapitalbufferkrav på 0 og 2,5 pst.

Bankene kan øke sin beholdning av ren kjernekapital ved å holde tilbake overskudd eller utstede nye egenkapitalpapirer. I sum har norske banker hvert av de siste tre årene hatt resultater på mellom 24 og 28 mrd. kroner etter skatt. Som nevnt ovenfor økte bankene sin beholdning av ren kjernekapital med om lag 64 mrd. kroner fra utgangen av 2009 til utgangen av 2012.

Spørsmål 3
«Hvor mye vil norske banker årlig betale inn til banksikringsfondet etter at det nye regelverket er vedtatt?»

Svar på spørsmål 3
Avgiften som medlemmene av Bankenes sikringsfond hvert år skal betale til fondet, skal settes til summen av 0,1 pst. av samlede garanterte innskudd og 0,05 pst. av beregnings­grunnlaget for kapitaldekningskravet, jf. banksikringsloven § 2-7. Avgiftsbeløpet skal forhøyes eller reduseres ut fra om bankens kjernekapitaldekning er over eller under 8 pst. Sikringsfondsavgiftens størrelse i årene framover vil altså avhenge av utviklingen i garanterte innskudd, beregningsgrunnlaget og kjernekapital­dekningen. Avgiften øker hvis det er økning i garanterte innskudd og/eller beregnings­grunnlaget, og den kan bli lavere hvis bankene øker sin kjerne­kapitaldekning.

Bankenes sikringsfond opplyser i sin Årsrapport 2012 at beregnet sikringsfondsavgift for 2013 er 1,53 mrd. kroner for alle medlemmene samlet. Dette er på nivå med avgiftene for 2009 og 2010, jf. omtale i Prop. 11 L (2012–2013) kapittel 3.2. Det ble ikke innbetalt avgift i 2011 og 2012 fordi fondet i de årene var større enn minstekravet. Fra 1. januar 2013 er banksikringsloven endret slik at det hvert år skal innbetales full sikringsfondsavgift, jf. Innst.113 L (2012–2013) og Prop. 11 L (2012–2013). Den generelle regelen er og har vært årlig avgift, men fram til den siste lovendringen kunne altså avgiften bortfalle i enkelte år.

Spørsmål 4
«Hva er gjennomsnittlig risikovekt for IRB-bankers lån til henholdsvis foretak og boliglån i Norge sammenlignet med tilsvarende for IRB-banker i Sverige og Danmark?»

Svar på spørsmål 4
IRB-banker skal fastsette risikovekter ut fra antatt risiko ved det enkelte engasjement, bl.a. basert på bankens egen tapshistorikk. Tabell 2 nedenfor viser gjennomsnittlige risikovekter på foretakslån og boliglån i et utvalg nordiske banker i 2012.

Tabell 2. Gjennomsnittlige risikovekter på foretakslån og boliglån i noen banker i 2012.

	Foretakslån	Boliglån
Handelsbanken AB	30 %	5 %
Nordea Bank AB	52 %	9 %
SEB AB	41 %	10 %
Swedbank AB	58 %	7 %
Danske Bank AS	36 %	14 %
DNB Bank ASA	50 %	12 %
Andre norske IRB-banker*	94 %	12 %

*Gjennomsnittlige risikovekter for Bank 1 Oslo Akershus AS, Sparebank 1 Hedmark, Spare­bank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 SR-Bank ASA og Sparebanken Vest.

Kilde: Finanstilsynet.

Spørsmål 5
«[Hvor] stor avgift betaler bankene i Sverige til det såkalte stabilitetsfondet sammenlignet med banksikringsfondet i Norge?»

Svar på spørsmål 5
Den årlige avgiften fra svenske banker til det såkalte stabilitetsfondet skal være et beløp tilsvarende 0,036 pst. av et beregningsgrunnlag som i hovedsak består av bankenes forvaltningskapital med fratrekk av kjernekapital og garanterte innskudd. I tillegg betaler svenske banker en årlig avgift tilsvarende 0,1 pst. av garanterte innskudd (justert opp eller ned avhengig av den enkelte banks kapitaldekning) til et innskudds­garantifond, jf. omtale av begge avgifter i Prop. 11 L (2012–2013) kapittel 3.2. Ifølge det svenske Riksgäldskontorets årsrapport for 2012 ble det i 2012 betalt inn om lag 3 mrd. svenske kroner i avgifter til stabilitetsfondet og 1,2 mrd. svenske kroner i avgifter til innskuddsgarantifondet.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål 3 for omtale av avgiftsinnbetaling til Bankenes sikringsfond i Norge.

Med hilsen

Sigbjørn Johnsen